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平均真实波幅(ATR指标)
发布时间:2016-02-18 11:40:09   作者:admin   来源:

平均真实波幅(ATR)

       ATR是韦尔德开发的,它给交易市场交易者一种感觉,就是什么是历史波幅,使他们在真实的市场中为交易做好准备。

       ATR数值较低的交易市场说明了较低的市场波幅,而ATR指标数值较高的交易市场要求根据较高的波幅进行适当的交易调整。

       韦尔德使用移动平均线使ATR指标数值变得光滑,所以ATR看起来是我们所知的样子:


 

如何阅读ATR指标
       在不稳定的市场行情中,ATR上升,在较稳定的市场行情中ATR下降。

       当价格条很短时,说明在一天当中从高到低几乎没有被覆盖,这样交易市场的交易者就可以看见ATR指标在下降。如果价格条开始增长并且越来越大,说明了较大的真实范围,ATR指标线将会上升。

ATR指标不显示趋势或者趋势持续。

 

如何根据平均真实波幅(ATR)进行交易
ATR标准设定-14. 韦尔德使用每日图表和14-日ATR解释平均交易范围的概念。

       ATR(平均真实波幅)指标帮助确定每日交易范围的平均大小。
       换句话来说,它显示市场的波动程度和一个交易日中它从一个点移向另一个点的程度。

       ATR不是一个领先指标,说明关于市场方向或持续它不发出信号,但是它测量最重要的市场参数之一——价格波动。交易市场交易者使用平均真实波幅指标来确定交易止损指令的最佳位置——利用ATR帮助的停止符合最真实的市场波动。

       当市场不稳定时,交易者寻求更宽的止损来避免因为一些随机市场噪音而使交易停止。当波动性低的时候,没有理由设定宽止损,然后交易者关注收紧止损,为了使他们的交易位置和积累的利润有更好的保护。

       让我们举一个例子:

       沥青和铜。问题是:你是否愿意为两个商品设置相同距离的止损?可能不会。如果你选择在这两种情况中都用2%的账户冒险,可能不会是最佳选择。为什么?沥青平均每日大约移动80点,而铜每日大约移动700点。两对采用相同距离止损不合理。

如何计算平均真实波幅(ATR)
       在分析市场波动趋势时,使用简单的波幅计算缺乏效率,因此韦尔德用移动平均线使真实波幅变得平滑,我们也就得到了平均真实波幅。

       ATR是TR给定时间内(默认为14天)的移动平均线。

       真实波幅是下列3个等式的最大值:

       1. TR = H – L
       2. TR = H – Cl
       3. TR = Cl – L

       如下:

       TR-真实波幅

       H-今日最高值

       L-今日最低值

       CL-前一日的收盘价

       正常天将根据第一个等式计算。

       开盘带有上升裂口的天用等式2计算,一天的波动性用最高值与前一日收盘价的差来衡量。开盘带有下降裂口的用等式3计算,用一日最低值减去前一日的收盘价来衡量。

ATR方法用于过滤入口和避免价格拉锯

       ATR衡量波动性,然而靠它自己不能产生买入或卖出的信号。它是调整好的交易系统的帮助指标。
       例如,一个交易者有一个突破系统,可以显示从哪里进入。如果能知道获利的几率是不是真的高并且拉锯的可能性非常低是不是非常好?
       是的,那确实非常好。ATR指标被广泛应用于许多交易系统来准确衡量上述问题。怎么做呢?

       让我们选用一个突破系统,一旦市场突破高于前一个最高值,就触发进入买入指令。

ATR过滤交易者遵循下列步骤:

       -衡量ATR前14日(默认)或21日(另一个常用数值);

       -例如,我们发现EURUSD14天ATR在110点。

       -我们选择在突破+ 20% ATR (110 x 20% =22 点)进入。

       -现在,不选择在突破时急入或冒险拉锯,我们在1.3000 +22 点 = 1.3022进入。

       -我们在突破放弃一些原始点,但是我们采用额外衡量来避免在瞬间被拉锯。

ATR支持/拒绝水平交叉
       另一个使用ATR指标的普遍方法是基于跟踪止损的ATR,也就是波动止损,可以使用50%或更高的ATR数值。EURUSD使用110点的相同波幅,如果我们选择设定50%的ATR跟踪止损,它将被放置在价格之后距离为:110 x 50% = 55点。

MT4中基于ATR的指标
       由于ATR波动止损研究的高度普遍性,交易者很快将这个理论加以实践,为
MT4交易市场平台创作定制的指标。

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